【國(海)外外匯期貨開戶交易/IB盈透、DDT、AMP、LMAX】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【交易歐元期貨你可以有不同的交易方式】

LMAX Exchange – FX trading

                           

交易海外期貨(Futures),例如:歐元期貨(E6),可選擇IB盈透、DDT、AMP

因為交易手續費極低,只須跳動1點tick,就能有所獲利;

但是往往每1跳動點tick,就是12.5 USD,對於交易者而言確實是有心裡壓力

如果能同樣交易像歐元期貨,外匯交易(Forex)就是可【替代】的交易對象

尤其LMAX成交速度極快,以及同樣不到10點的成本結構,(通常期貨跳動1點,外匯對跳動是

10點)和交易歐元期貨一樣不到1點就可以獲利。

當然,若去精算兩者成本結構和獲利率,以交易歐元期貨(E6)是較為划算,但相對對於交易者

也是一種壓力;外匯最小交易單位為0.01口,每次跳動0.01美元。

IB盈透最低入金:10000 USD

DDT最低入金    :5000 USD

AMP最低入金   :500 USD

LMAX最低入金:1000 USD

如何從IB盈透、DDT、AMP轉匯至LMAX

請參考【海外期貨商(Futures)→轉匯→外匯經紀商LMAX(Forex)】【密技大公開】

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【國外外匯期貨開戶交易/IB盈透、DDT、AMP】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【策略開發:滬深300(IF300)當沖策略】

這個商品我沒有實際下單過,以下有關滬深300操作經驗可能有不足或錯誤,請多多包含與指正

只是想借這個商品聊聊策略的生命週期.
去年中的時候,一位做主觀極短線的朋友開始把操作重心轉到滬深300,給了一些歷史資料(分

+tick)
看要不要研究當沖策略及高頻交易,其實他前年就給我過滬深300的資料了,但一直沒有去動.
對於沒辦法實際操作的商品總是興趣缺缺,且保證金又那麼貴.
(後來才知道,可以透過一些管道去下單,但還是很麻煩)
朋友說這個商品波動很大,且常常日內有單方向的趨勢盤,於是使用簡單的突破及順勢策略在這

商品上得出來的結果都不錯,連CDP,R breaker 這些策略都適用.
但卻發現了一個問題!,我用RSI 上下界線突破順勢進場的當沖策略來說明
策略條件:
進場:
操作時間:10:00 到 14:00
15分k 的RSI(Len) 大於中線(50)
且5分K 的RSI(Len) 向上穿過70 時
buy next bar at market
作空相反
出場:
簡單的移動停損利
損失50個跳動點就停損(3000 人民幣)
沒停損或停利就抱到15:00 全部出場
回測時間:2010/4~2013/8
交易成本:來回300 人民幣
圖片 1  
圖片 2  
看起來是很不錯的策略績效,但在回測報表裡卻看到一個現像
下圖是每年的各別淨利,可以看到獲利主要是由2010,2011所貢獻的,而且顯現逐年減少的現像
圖片 3  
這說明什麼呢?
滬深300期貨是從2010/4 才開始開放交易,一開始算是新商品的蜜月期,日內走勢常走單一方向
很像台指期剛上市的那幾年,但現在電腦網路發達,資訊流通快速,市場環境已經和10年前完全不同了
這種非效率市場將很快的效率化,盤勢也快速變化,造成這種簡單的順勢策略獲利下降,因為已不再適合這個商品了.
看到這樣的績效表現,坦白說我不敢用這樣的策略去操作這商品.當然有可能以後盤勢特性會再像2010,2011時的走勢
但這機率實在太低了,我覺得只會愈來愈趨近效率化.
不過如果策略簡單,參數又少,就能做到獲利,對未來的盤勢適應性就愈佳,以這個策略來說參數不多
就算上線,可預期的是未來獲利機率不高,但就算虧損也不會太慘.
舉個例子來說好了.
如 : YM 這個商品,走勢大部是屬於上下震盪的就算有趨勢出現也有可能會回來掃一下再走
所以用順勢策略是很難有獲利的,但其實只要濾網,參數條件夠多,還是有辦法用順勢策略讓回測績效很好看
這就是過度去fit 過去走勢了,自由度限制太多,未來走勢只要不太像過去,很容易就掛點的.
但如果觀察發現 YM這個商品就是會上下震盪,那用一個簡單的震盪策略就能獲利了,也不需要幾個參數.
策略就捉住一個核心: 商品上下震盪時就獲利,往單邊走且又不往回掃時就停損小賠(就要思考如何減少賠錢的次數)
相反的,如果我們把RSI這個策略再加上一些條件和參數讓回測績效變更好(愈去符合過去走勢)
那上線後獲利的機率將更低..(在回測樣品數不多的情況下,又加太多參數,那等於是回測跑自己爽的而已)
如我們在這策略再加上一個進場濾網,且又針對進場時間最佳化,會得到以下更好的績效.
回測時間:2010/4~2013/8
交易成本:來回300 人民幣
績效曲線變得更平滑了,且MDD 更是少了快一半.
圖片 4  
圖片 5  
但交易核心還是原本的RSI 策略,只是利用參數讓策略更加符合過去走勢罷了.
如原本是訂10:00進場,理由是: 現貨是09:30開盤,開盤前30分鐘上下震盪可能較大,30分鐘後如果有方向出來再去跟隨會比較好.
如果訂在09:30就進場了,因停損設定較少,很容易進場後就被掃去.
後來修正過的策略,其中一個參數是把時間也跑最佳化得出來是10:55分再進場會更好,那理由是?
當然也可以說是統計過去資料得到的結果,但問題再於這商品樣品數不多,
這統計可性度不高.且就算統計出來也需要去找對應的原因.
雖然修改後回測結果比原本的好,但未來變差的機率肯定比原本的高.
最後:
那如果假設滬深300這商品未來盤勢可能會轉變成歐美那些成熟市場,那其實只要把原本用在這些市場的策略拿來使用就可以了
這些市場的策略都有一個特點就是單方向的順勢指標策略或突破策略都不適用.
最常用的就是順勢拉回再進場或是用突破策略但是停損或停利時反手做,這樣績效表現會好一些.
以下使用這樣的進場方式套用在滬深300上
1.當均線往下且價格在均線之下已經一段時間了,價格如往下轉折時做空.
2.圴線不一定要往下,只要價格由上往下穿過均線且已經一段時間了,價格如往下轉折時做空
做多反向.
想法有了,接下來就是把這個想法數學式化(指標)或條件化
均線往下:目前值減前N根值小於0
一段時間:T (目前時間-始算時間)
轉折:可用價格表示或震盪指標
圖片 7  
策略完成後,回測結果
回測時間:2010/4~2013/8
交易成本:來回300 人民幣
圖片 8  
圖片 9  
圖片 10  
回測出來的績效完全和原本的RSI 順勢策略不能比,獲利少了一半,
績效曲線穩定性也比RSI 順勢策略差很多.
且如果用大家常用的 Netprofit/MDD 值 來比較,那最後一個策略完全沒有優勢.
那在2013/8 時,開發出這三個策略:RSI 順勢,RSI 順勢(加參數修正), 和最後這個均線拉回的策略
假設要上線的話,你會選那一個呢?
===================================================================
最近又跟朋友要了這半年來的滬深300 歷史資料,我們來看看這半年來這三個策略績效如何
以下圖形上垂直線標示的時間點是2013/8,往右邊就是2013/9~2014/3的績效結果(樣本外)
A.RSI 順勢
圖片 12  
B.RSI 順勢(再加入幾個參數條件)
圖片 11  
C.均線拉回的策略
圖片 13  
利用這三個策略在這半年以來的表現,應該可以表達我的意思(文筆太差,有些表達方式寫不出來)
在策略開發上,觀察一個商品的走勢並使用適合的策略是很重要的,甚至有時要以近幾年的盤勢

變化選用適合近幾年盤勢的策略,再去回推過去不同的盤勢,只要在過去盤勢上表現不太差就行

了.
未來如果延續近年走勢那很OK,如果變回過去反正也不會太差.
最後再癈話一下,最佳化參數選擇不要馬上去選 netprofit 前幾名的,最好開個3d圖來看一下是否

是參數高原.
開發一個未來賺錢機率高的策略,並沒有那麼簡單.(個人覺得啦)

資料來源:程式交易

【國外外匯期貨開戶交易/IB盈透、DDT、AMP】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【策略開發小技巧:利用ADX或布林通道差做順逆勢轉換】

我們都知道交易商品走勢特性可以大略分類為:偏向順勢或偏逆勢,但有些商品並不屬於這兩端

而是介於這兩者之間.

進入主題前先離提一下
交易策略開發到上線大致如以下流程:
1.選定適合的交易商品
合約值大小->是否適合自己的操作資金
成交量是否足夠?->流動性風險
觀察買賣價掛單狀況->推估可能的滑價
合約規格->換月日,跳動點數,金額都要很清楚
相關性->跟自己目前操作的商品相關度要低
2.選定適合的交易模式
交易模式並不是指說用什麼指標或是怎麼的進場條件,這裡指的是:要先定義出在該商品要做的是:機率還是波動率
這是什麼意思?
賭機率:
找出價格走勢形成某一條件時,買入後設定停損停利價,猜測往上觸及停利的機率大於停損值
如:價格創當日新高且又大於100ma 時買入,買入價+10點掛停利,買入價-10點掛停損
在不計成本的形況下,只要往上觸及10點的機率大於50%,長久做下來就會是賺錢的(期望值大於1)
逆勢策略剛好相反~
接下來就去找什麼情況下往單方向走的機會是較高,並利用回測的方式驗證.
這樣的策略持單時間都不會太長,且不需要太大的波動率
以這個例子來說不是賺10點就賠10點,就只是看那邊先到而已.
通常這種模式可以在參數不變下去套用多種商品,因為只是捉行為發生後價格延續的機率
只要商品有這種行為,都能直接套用~
賭波動:
以順勢策略來說就是盤整時盡量小巴,趨勢出來一次賺回來
以逆勢策略來說就是盤整時靠區間震盪賺,趨勢出來時盡量減少連巴次數
這兩者都是需要價格有一定的波動程度才能拉開獲利,可能有疑問的是逆勢策略即然是靠區間震盪賺錢的
那要波動率幹嘛?
區間有分大區間跟小區間(波動率大或小),在小區間內逆勢獲利程度也會被壓縮,,趨勢出來時可能不夠賠
我們不能知道價格什麼時候會有波動出現,但我們知道價格一定會有波動.所以這種做法就可以利用相關性低的商品做配合
防止只操作單一商品時,遇到該商品長時間沒波動出現的風險. 
不管做的是機率或波動,都是去觀察商品過去的特性,並用數學式及羅輯去描述讓電腦了解,
接下來就是猜測該商品的價格未來可能會照著過去的慣性運作一段時間~
當然如果慣性行為差不多,那獲利是可期的.
如果慣性改變那就要看策略有沒有保護機制或自由度是否足夠(是否條件或參數過多)
過度讓策略去符合過去的走勢,只要價格慣性改變很容易造成績效大幅拉回.
3.實際交易問題排除
4.加入策略退場條件或Position size 調整
(2,3,4點有時間再用另一篇做詳細說明,不然這篇可能會完全離題)
回到主題,有些商品特性如果同時有震盪及趨勢(在走勢中兩者出現的時間差不多)
那真的就很難去用一個特定行為去操作該商品,如看到下圖的走勢一定會想:
如果在震盪時用逆勢策略,然後在趨勢出來時套用順勢策略那一定會不錯.
問題就在於什麼時候要用逆勢策略,什麼時候要用順勢策略??
圖片 1  
順勢或逆勢的轉換方法有很多種,以下分享兩個常見的做法
1.ADX 
ADX 算是一個表現波動率的指標,上圖我們把ADX指標放上去後,可以觀察到ADX曲線往上時,價格是有趨勢產生的
往下則是進入盤整,或者是大家常用的當ADX在一定值以上就是趨勢,一定值以下就是盤整
圖片 2  
經由這樣的介定就可以大略判斷目前走勢是屬於震盪或趨勢,來決定要套用那種策略
ADX的判斷在程式寫法上就是以下幾種
1.對ADX 取均線,大於均線就是趨勢
value7 = adx(len1);
value8 = averageFC(value7,len2);
condition1= value7>value8 ;
2.當ADX 大於前值時表示上升,小於前值時表示下降
Condition1=ADX(len)>ADX(len)[N];
Condition2=ADX(len)<ADX(len)[N];
3.ADX 大於一定值時 
Condition1=ADX(len)>n ;
所以當condition=true 就做順勢, condition1=false 就做逆勢
在 這一篇 會利用銅期貨做舉例~
2.  Bollinger 通道差值
利用bollinger 上通道減去下通道的值來做判斷,就是用前一段時間價格分佈標準差值來算常態偏離率,表示目前是震盪或趨勢
如下圖柱狀体為通道差值,可以利用這個值的上升或下降得知目前分佈區間屬於發散或收斂.
就能去切換要用震盪或趨勢策略.
圖片 5  
判斷上就如同上述所提到的ADX 一樣,可以做均線,大於一定值或前值..
不過無論是ADX 或Bollinger  來推算波動率的方法比較適合交易時間長且較小隔日跳動的
商品
如台指就不太適合,因隔日跳空幅度大,造成價格不連續運,算出來的值參考性就不大了.
資料來源:程式交易

【國外外匯期貨開戶交易/IB盈透、DDT、AMP】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【利用損益曲線做加減碼】

對於一個趨勢型的策略,最怕就是盤整期了,通常會增加濾網或其它方式
減少這段時間被修理的次數,讓操作者在這段時間心理面好受一些,
不至於受不了去停掉策略.
但濾網是一体兩面的,雖然會減少被巴的機會,
但也可能會限制住趨勢型成時的獲利爆發性
有時加太多還有可能造成過度最佳化.
在這段盤整期間,除了在程式策略內加濾網改善外,
其實還可以從損益曲線來下手
對於一個趨勢跟隨策略來說,當操作商品盤整或波動變小時,
損益曲線就會產生回落的情況.
如以下是使用一個均線策略的損益曲線 (HMA 均線,交乂買賣)
圖片 2  
也可以說:
當策略本身運行模式,不符合大部份價格走勢時,損益曲線就會產生回落.
當策略本身運行模式,符合大部份價格走勢時,損益曲線就會創新高.
所以,可以利用這個特性在損益曲線回落,停止交易或縮小口數,來控制住風險
當損益曲線又拉起來時再進入市場或放大口數.
當然這種做法,可能會有一段獲利沒參於到.
但對於我這種資金量小的操作者來說,在策略運作上會比較舒服一些.
三部曲
1.策略完成,感覺不錯,實際投錢進去跑
圖片 3  
2. 運氣不好,一進去就遇到盤整,或是走勢不符合策略的情況.
    破了MDD,或心理受不了,資金準備不足..等等原因,停掉策略.
圖片 4  
3. 但停掉不久後盤勢轉好,獲利又創新高..>_<
圖片 5  
這種事,我常發生…..
那要如何增加這種風險控制呢?
我們可以把損益曲線當商品來順勢操作,
當突破N日高點時買入,突破N日低點賣出
轉成
當突破N筆損益曲線高點時,加碼或開啟策略進入市場,
當突破N筆損益曲線低點時,減碼或關掉策略暫時離開市場,
如用以上的均線策略做例子,
當跌破前50筆損益曲線低點時就停止做單,(用布林函數把程式關掉,或用 0 contract)
當又回到前50筆損益曲線高點時就開始做單,(用布林函數把程式打開,或用1 contract)
這裡的例子拉回時完全不做單,也可以改成拉回時口數減少.
變動後可以看到以下回測比較
X軸是時間
Y軸是獲利
原本:
圖片 8  
加入風險控制:
圖片 9  
在績效拉回創新低,賠錢的日子就直接不交易了
回測報表上當然MDD也會變少
原本:
圖片 11  
修改後:
圖片 10  
犧牲掉一些獲利來換取策略的穏定性.
這方式算是加個保險, 好或壞也是見人見智囉,
沒有一定是這樣做比較好.
要看個人的操作習慣或資金運用了.
那這在程式上要如何做呢?
其實就是利用ADE,同一個策略同商品開兩個圖
一個正常執行,並記錄目前的Netprofit值,並找出前n筆高低值傳給另一個
另一個(主要執行者)收到後,根據這個值來調整進場口數,或要不要做單.
主要問題會出現在ADE的使用上,可以先參考這篇
使用那兩個ADE.Get ADE.Put 函數做值的傳送
ADE搞定了,接下來就不難了

資料來源:程式交易

【國外外匯期貨開戶交易/IB盈透、DDT、AMP】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發:外匯期貨(時間結構)-附程式碼】

這是一個蠻特別的進場方式運用在外匯類期貨(現貨保證金也適用)

策略思考流程:
1.假設:
外匯期貨成交量是從下午倫敦交易所開盤後開始增加延續到晚上new york 交易時段,價格波動也是如此.
在這兩個交易所時段會造成價格大幅跳動的通常是重要經濟數據發佈時,如 PMI,GDP 或央行升降息.
(發佈的時間表可以在這裡找到: http://www.forexfactory.com/calendar.php )
一般投資者當然是等發佈後再去順勢進場,或發佈前去猜方向,因為我們不可能提前知道經濟數據的消息.
但如果是一些大型投資機構,是否能提前知道呢?或是因要建立的部份太大所以需要提前一段時間去佈單.
所以假設:
需建立大量部份的投資者,事前已經由消息或數據判斷出下午倫敦或晚上紐約可能的走勢,
所以在東京交易時段價格波動不大時就開始佈單,因為大量佈單進場可能會造成價格往該方向移動
故策略可以定出:
如果在東京盤的一段時間價格是往上的,那就在下午倫敦盤時作多.往下就做空
下圖是以台北時間為主,三個交易所開,收盤時間
圖片 1  
2.統計及策略制定
事實上,我這假設蠻牽強的,看起來好像有道理但完全是用自己的想法去假設的,沒有任何證據.
還好現在交易的統計工具都蠻容易使用的.我們只要寫個簡單程式就能驗證想法對不對了
首先就是要找出時間:
東京交易所的一段時間上漲->找出那一段?
倫敦交易所開盤後去下單->找出開盤後過多久?
我以歐元做這個統計,發現如果在 CME  交易所時間21:30~22:30 (就是我們當地時間10:30~11:30)
如果這一小時走勢是漲的那在CME  交易所時間 06:30(就是我們當地時間17:30 ) 就去做多,猜走勢延續
如果是跌,就放空,同樣猜走勢會延續.
停損,停利皆為50點 (因為只是要了解是否這個時段的走勢是否有延續的特性)
如果放到收盤前沒停損也沒停利就出掉.
測試結果+績效:
標的:歐元期貨
K棒週期:30分鐘
手續費及滑價設定:
圖片 2  
測試日期:2009~2014/5 (使用CME交易所時區)
結果:
圖片 3  
圖片 4  
由結果可以得知:以台北時間10:30~11:30(夏令),這一小時的漲跌去猜下午17:30後的走勢,停損停利各為50點
勝率是大於5成的,由回測結果得知勝率是54.15%.平均每筆可以獲利42.52美元
也就是這個假設的想法應該是成立的.
圖片 6  
附上程式碼供參考:
inputs:gain(50),loss(50);

if time=2230 then begin
value1=close ;
value2=close[2] ;
end;
if time=0630 and value1-value2>0 then begin
buy next bar at open limit;
end;
if time=0630 and value1-value2<0 then begin
sellshort next bar at open limit;
end;
if marketposition > 0 then begin
sell next bar at entryprice(0)+MinMove*gain point limit;
sell next bar at entryprice(0)-MinMove*loss point stop;
end;
if marketposition < 0 then begin
buytocover next bar at entryprice(0)-MinMove*gain point limit;
buytocover next bar at entryprice(0)+MinMove*loss point stop;
end;
if time>=1500 then begin
sell next bar at market;
buytocover next bar at market;
end;
這裡說明一下:
可以看到我進場用Limit  ,因為進場時間點是下午05:30(台北時間),那段時間沒什麼消息公佈,
而且進場方式不是突破去追價,或大賺小賠的模式.
以這策略來說,用limit 單可以減少不必要的滑價,以程式寫法就是會掛出 limit  at open 價,掛單時間30分鐘,如果沒成交就會取消
3.驗證:
思考到這裡應該會有一個很大的疑問?
為什麼時段要捉:台北時間10:30~11:30,(21:30~22:30 CME)?為什麼是這一小時?
倫敦交易所交時區間那為久,為什要進場時間點是台北時間:17:30(06:30 CME),而不是18:00,18:30??
這些時段有什麼理由?
說真的,我不知道.因為這是利用程式在各個時段跑出來的結果.使用這段時間會是獲利的.
假設的核心在於大資金者可能有較大機率預測出之後(下午)的走勢,所以會先佈單(早上)
如果這假設成立,其它幣別的外匯期貨應該大部份都要適用,而且時段一定要相同.
為了驗證,我把這策略直接套用在其它幣別上.
首先是跟歐元相關性很小的澳幣(如果先測跟歐元相關性大的SF 就沒什麼意義了)
測試結果
程式跟上面歐元完全一樣
標的:澳幣期貨
手續費+滑價設定
圖片 13  
圖片 7  
圖片 8  
澳幣的結果是獲利的,表示這個時段是有意義的,不是只限於單一貨幣的現象
再來套用在加幣上
測試結果
程式跟上面歐元完全一樣
標的:加幣期貨
圖片 10  
當然跟歐元相關性大的瑞士法朗也是獲利的
標的:瑞士法朗期貨
圖片 12  
每個貨幣期貨的停損停利點數可以變更,績效會變穩定一些.(但時段不能變,一變就沒有意義了)
這個50點只是我一開始隨便設的,因為要確定如果停損停利相同這樣做的勝率是否大於5成.
可以設成其它的值,或也不用停損停利都相同.
而且可以加入一些比較靈活的出場模式,如進場後如果一段時間都沒獲利就先出掉
最後:
這樣驗證下來,可以確定下午走勢有較大的機率會延續早上那段時點的走勢.
那除了外匯,是否也可適用於其它商品呢?
這就有再研究的空間了~
資料來源:程式交易

【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發:熱燃油和無鉛氣油(HO,RB) + code】

如果剛接觸國外商品,且原本有做台指當沖策略的交易者.

可以把台指當沖的順勢策略往這兩個商品套用,應該很快能找到可行的策略.
策略屬性可以用平常小賠,然後一次賺大的,”低勝率-高賺賠比”的方式來做
因為這兩個商品在主要交易時段波動都很大,也常有順勢行情產生.
不過這兩個商品建議做當沖就好~
以下說明與介紹:
HO,RB 都算是原油蒸餾後的商品,可以Google 一下,這邊就不多說明,因為這商品主要是做當沖,

我要的是日內波動大且能常有順勢行情.
這兩個商品的主要交易時段,跳動點數,每點價格都一樣.
以下用 HO 做說明,RB就照用就行了.
商品規格
一大點金額: 42000 美元
跳動點: 0.0001
每跳動點金額: 4.2 美元
手續費:2.32美元
保證金: 4015美元
目前價格:2.9007
滑價需設:10點 
這個滑價要特別說明一下,這文章是之前就寫的原本設10點
在剛開始要做HO 時看到掛單量都不大,很且蠻疏的.所以剛開始回測時滑價來回設10點
但HO實際交易半年了,實際滑價其實沒有想像中大,來回+手續費設6點就夠了.
(很多細節真的要實際去跑才會發現問題)
10檔掛單狀況
圖片 4  
QM 設定
圖片 1  
交易時間:
18:00~17:15 (主要交易時間 0900~1430)
結算日:最後一個工作日
提前換倉日:最後8~10個工作日(遠月量比近月多的日期大概是這幾天)
HO 在非主要交易時段成交量非常小,且價格都不太會動,我做的是當沖所以在QM內直接設定主要交易時段時間
避免非主要交易時段的價格去影響我當日的運算
圖片 7  
剛提到會選這商品是因為日內波動幅度很大,以下做一個統計
每年每日(高-低點)&開-收 差值
並把開-收/高-低 得到一個百分比
圖片 2  
  
如果跟台指比較的話,可以發現日內波動是大蠻多的.一些台指上的當沖策略在這行情下應該是可以復活的.
但波動大相對的風險也高,一定要設好停損機制.
另外熱燃油,主要用途是在取暖.當然是冬天使用量較高.雖然有南北半球輪流冬天.
但用量是北半球較多,所以我們會有個疑問?
會不會在北半球夏天時因需求不高造成波動下降呢??
所以再統計一下:
圖片 3  
以統計結果來看是還好,且回測績效每月獲利都蠻平均的.
接下來我們用一個簡單的當沖突破策略套在這個商品上.
突破前10根高點進場做多,前10根低點進場放空.
停損點數:價格的千分之2
策略的核心就是突破進場追價,不對反手或停損.只要當天有趨勢就大賺,不對就小賠
(這個商品因為波動大,對一次可以補好幾次不對的)
圖片 5  
我覺得不管什麼策略,一定要很清楚了解本身的核心價值,才會知道什麼走勢適合,什麼不適合
或什麼商品特性可以使用.
程式就可以寫出來如下:
圖片 6  
  
回測看看:
圖片 8  
歷史資料來源:eSingnal
使用k棒週期 5分鐘
2010/1~2014/7
圖片 9  
以下看到賺賠比及勝率:
圖片 10  
績效曲線
圖片 11  
因為沒有設什麼濾網,交易次數非常多.可以自己加一些”有意義“的條件去改善囉
進出場訊號:
圖片 12  
接下來直接套用在 RB(無鉛汽油) 上
可以看到RB在多空績效差異蠻大的,這策略多空是使用相同參數.可以試著把多空參數分開回測看看
不過如果這樣做記得看一下參數3D圖…
圖片 14  
圖片 13  
RB 使用這種突破策略在近年來並沒有那麼理想,所以一開始我選擇操作的是HO.
可以把自己的台指當沖策略套入這兩個商品看看,應該可以有不錯的收獲.
最後:
附上歷史資料
 資料來源:程式交易

【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發: 銅商品期貨:短線(COMEX)】

會開始記錄一些商品期貨的規格及策略思考過程

自己一個小經驗:開發不同商品策略時,不要一開始就拿策略來套
要先觀察這個商品的特性跟走勢,還有那段時間掛單數少可以避開不要進場(只掛停損)
再去針對這些特性想策略,或找合適的策略.
首先是:銅 (COMEX-紐約金屬交易所)
商品規格
一大點金額: 25000 美元
跳動點: 0.0005
每跳動點金額: 12.5 美元
保證金: 4015美元
目前價格:3.1970
滑價需設:3~5點 (實際交易平均在3點以內,含手續費單邊2.3美元)
交易時間:18:00~隔日:17:15 (當地)
主要交易時間: 2000~隔日1400 (成交量大區,適合短線操作區)
主要交易月份:3,5,7,9,12 
結算日:最後3個工作日
提前換倉日:最後8個工作日
(商品類期貨在接近結算日時,近月都已經沒什麼成交量了,所以要提早換到遠月合約)
選這商品原因:
1.短線波動夠大,以目前價格3.1970, 每0.0005 一跳
   等於有15985 個跳動點近10日交易區間高低差平均有210個跳動點
   相較台指…….
2.掛單密集,每檔口數也不少,能減少交易次數放大時被佔掉的滑價成本
下圖為主要交易時間(台灣時間的晚上)的掛單數(左圖); 及非主要交易時間(台灣早上)掛單數(右圖)
HG2  HG  
商品特性
銅跟其它金屬類期貨相比,短線上算是比較不好做的
觀察可以發現,長週期下是有整段明顯向上或下趨勢,但其中的上下波動很大
機乎很難從頭抱到尾,中間就可能被掃掉.
但短線上也很少有單方向走勢,常常先往一個方向走再掃下來
國外一些交易時間比較長且成交量大的商品都有這種特性
之前提過可以用停損反向做的方式,去捉取另一段的獲利
這裡的銅期貨,使用另一種方式做策略開發.
(下圖,銅在長週期下有趨勢,但短線掃盪大)
圖片 1  
(下圖,日交易週期內,常常這種上下震盪走勢)
圖片 2  
利用這種特性,我們可以在圖上畫出一條趨勢線,趨勢線種類很多種,如:均線,前一段週期高低點,SAR,ATR channel,前N日收盤價..等等
看自己習慣用那一種,這裡我用ATR.
於是我們就可以定義,在這趨勢線以下的大方向走勢為空方,反之大方向走勢為多
(下圖,畫出趨勢線)
圖片 4  
觀察上圖可以看出,在空方走勢下如往上漲又下跌在這個轉折點放空,短線上都有一段獲利
(下圖,轉折放空點)
圖片 5  
那要如何定義或表達這個轉折,甚至是做強弱描述呢?
方法有很多種,這裡用震盪指標來做描述 (RSI,CCI,SlowKD,DMI……..)
下圖選的是SlowKD 當K值超過70又回落到70是,當成是在空方向裡的強勢轉折
我們可以去試空單,就是大家常說的找反做順啦~
圖片 6  
這樣策略就出來了:
在趨勢線以下,如果K值由上往下穿越70,則下根開盤價進場做空.
0.3~0.5% 做停損價
加上一個前n根高低點的簡單移動停利
交易時段收盤前出場.
寫成程式後,訊號如下:
作多:
圖片 7  
放空:
圖片 10  
回測結果:
時間:2009/1 ~2014/2
一口來回成本: 38美元
績效結果(單位美元)
圖片 11  
淨值曲線
圖片 12  
這種策略的缺點在於,如果長週期趨勢不明顯,或處於盤整那有可能會一直被巴
所以還是再搭配相關係數低的商品,績效會比較穩定(如搭能源類商品期貨)
當然也可以利用這篇所說的,在績效回落時(盤整區)先停掉或減碼,趨勢出現時再加碼或啟動
這種模式適用於蠻多短線震盪大的商品類期貨,有興趣可以套用在其它商品看看
以下提供銅期貨歷史資料 (來源: esignal)
可以試著開發看看,有其它策略想法也歡迎分享
QM 設定:
圖片 13  
 圖片 2

資料來源:程式交易

【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發: 適用於ES,YM 的逆勢策略】

有些商品較適合逆勢策略,像ES,YM 就是

以下分享一個用在ES上的逆勢策略,也可直接套用在YM

ES這商品在長週期來看還是有大趨勢的,這裡說適合逆勢策略是指:
雖然長線走的是順勢,但在短週期內上下震盪是很大的,導至一些順勢策略很容易在這種

行為上被掃出場
一般趨勢的形成可能會有以下3種走勢,而”第3種”是ES較常出現的走勢,而且上下震盪都

蠻大的,我們就可以利用這個行為慣性來獲利
但ES少部份時間走勢還是會變成第1種和第2種.這時就會賠錢了,但只要把最大風險控制

住就行了.
圖片 1  
接下來,我們就可以利用第3種常發生的走勢來制定策略.
最簡單的方式就是利用震盪指標: RSI,SKD,CCI,DMI….來捉逆勢轉折,當然也可以再配價格轉折( swingHigh,swingLow)
效果會更不錯,這裡我簡單利用CCI 指標做一個策略.
圖片1  
進場條件:
15分K
兩個參數:1.CCI  週期:Len ; 2. CCI 上下值:+N,-N
當CCI 大於+N 放空
當CCI 小於-N  做多
出場條件:
主要:
1.移動停損利
空單出場 :進場後價格創新低時,取 maxlist(h,h[1])*(1+0.007) ,掛STOP 單
多單出場 :進場後價格創新高時,取minlist(l,l[1])*(1-0.007) ,掛STOP 單
2.另一邊方向出現時,平倉順便反手.
3.進場價的2%停損.
在移動停損利還沒啟動前,做為保護用.
我是進場後過5根k棒才啟動移動停損利機制,也可以寫獲利maxpositionprofit>一定值後啟動
特別注意:
這裡進場是用 limit
buy next bar at open limit;
因為是做逆勢,掛limit出去的價幾乎都可以進場.但在回測時記得到把這個選項調整成穿價一點才成交
這樣回測不會失真(因為實際有時是觸價會不成交)
圖片2  
手續費來回設:5美元
滑價單邊1點,來回2點( es掛單量是很大的)
圖片 2  
回測績效結果如下:
K棒週期15分鐘
2008~2014/3
圖片 3  
圖片 4  
圖片 5  
最後一個小技巧:
剛提到出現第1,2種情況時會被一直巴(如下圖),所以可以加入:當被停損時,等個幾根k棒再進場.
圖片 6  
以上績效確實是由文章內所說的進出場方式寫成程式跑出來的,再加上最後所提的小技巧
但這個如果有去觀察進出訊號應該可以發現並改進的,或許可以有更好的方法
這策略可以直接套用在YM 上,有興趣可以試試看囉~

附上6年ES歷史資料(IQFeed)

資料來源:程式交易

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