【國外外匯期貨開戶交易/IB盈透、DDT、AMP】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【台指波段策略: 週區間突破】

一個蠻簡單的波段策略.

進場出場方式:
1.把本週高點+本週低點 除2,定義為A -> A=(highW(0)+lowW(0))/2 
2.令上通道=A*(1+F) ;下通道=A*(1-F) ->多空參數F可以一樣也可以分開,這裡是分開成F1,F2
3.當價格突破上通道,在下一根開盤價買入,當價格突破下通道,在下一根開盤價賣出
4.進場價的2% 停損
5.一天只允許一次進場
6.結算日直接參於結算不換月.
7.使用K線週期:15分鐘
這是一個適用於多商品的策略,可以試試看套到其它商品
台指期貨回測結果:
時間:2003/1~2014/2
來回成本:1000元
圖片 14  
圖片 15  
這策略寫法蠻簡單的,可以自己寫寫看,
真的寫不出來,再留言寄出吧~
這策略要出場只有2種:
1.2%停損
2.等到另一個方向進場成立(因是用週算出來的區間,有時蠻久的)
可以再加入移動停利,增加出場的靈活性
我提供的是不含移動停利的版本,可以加入自己喜歡的移動停利
如下是我加入移動停利出場的績效
時間:2003/1~2014/2
來回成本:1000元
 圖片 16  
圖片 17  
程式下載

資料來源:程式交易

【外匯保證金交易商的不同類型MM & NDD & STP & ECN】

在外匯保證金行業,主要有兩種不同類型的交易商。櫃檯交易模式(Dealing Desks)和無交易

員模式(No Dealing Desks)。櫃檯交易模式也被稱之為做市商,而無交易員模式又可分為

STP(直通處理,Straight Through Processing)和ECN+STP(電子通訊網絡+直通處理,

Electronic Communication Network + Straight Through Processing) 。

何為櫃檯交易經紀商即做市商(Dealing Desk Broker aka Market Maker)?
外匯交易商通過櫃檯交易使其和客戶資金進行對沖,這也被稱為做市商制度。做市商確立一
個外匯市場,並為投資者承擔相關貨幣對的買進和賣出,買賣雙方不需等待交易對手出現,
只要有做市商出面承擔交易對手方即可達成交易。也許投資者認為這種制度會和他們交易有
衝突,但是實際上並不如此。因為做市商能夠確保其同時提供一個買價和賣價,這意味著做
市商並不太關注投資者的買賣方向。
由於做市商能夠控制價格,因此這類交易商為了把風險降到最小通常會設置固定的點差(你
很快就會明白它們這麼做的原因)。當然,客戶可能會看不到市場真是的匯率,不過不要擔
心,如今交易商之間的競爭是如此的激烈,以至於這些交易商所提供的匯率相對於與銀行間
同業利率都是很接近的。
下面這張圖就是做市商的基本運作模式
例如你買一標準手的EUR/USD,交易商為了對沖掉這些單子,它們會尋找反向交易的其他投
資者,或者把你的單子拋給隨時購買或出售金融資產的流通資金提供者。
這樣一來,它們降低了風險,因為它們從沒有採取和投資者反向交易來賺取差價。然而,如
果它們沒有相匹配的交易,那麼交易商就會不得不採取和投資者相反的交易。不過要注意的
是,不同的交易商有不同的風險管理政策,因此投資者需要弄清楚交易商屬於哪一種。
何為無交易員模式經紀商
正如名稱所說的,無交易員模式交易商的客戶的交易指令不通過櫃檯交易,這就意味著,交
易商不會成為任何投資者的交易對手,而只是簡單的把各方的交易連接起來。
NDDs就像一個橋樑建設者:它們建造一座建築以便把很難通行的雙方連接在一起。
NDD經紀商可以是STP模式或者STP+ECN模式
STP經紀商(Straight Through Processing Broker)
一些經紀商聲稱它們是真正的ECN經紀商,但是實際上,它們只是有一套STP系統。
擁有STP系統的外匯經紀商直接發送它們客戶的交易指令給獲得銀行市場的流動報價提供商。
 NDD STP經紀商擁有很多的流動報價提供商,每個提供商給出它們各自的買價和賣價。
比如說,你的NDD STP經紀商有三種不同的報價提供商。在他們的系統中,他們將看到三組
不同的買賣報價。
                   Bid        Ask
A 報價商 1.2998   1.3000
B 報價商 1.2999   1.3001
C 報價商 1.3000   1.3002
他們會根據系統中最好到最差的報價進行排序,從而得到最好的買入價是1.3000,最好的賣出
價是1.3001。這樣報價就是1.3000/1.3001。
你在平台上看到的是這個報價嗎?當然不是!經紀商不是慈善機構,它們不會免費的對這些
報價進行排序。為了彌補他們處理這些問題的成本,經紀商通常會加一些很小的固定的標
記。如果它們的政策是增加一個點的標記,那麼你在平台上看到的報價就是1.2999/1.3002。
你可以看到有3個點差,對你來說,一個點差就變成了3個點差了。
因此當你決定在1.3002的價格去買入100,000份單位合約(100K)的EUR/USD,你的交易指令
被發送到你的交易商處,然後連接到A報價商或者B報價商處。
如果你的交易被接受,A或B報價商會在1.3001的位置賣空100,000份單位合約(100K)的
EUR/USD,而你是在1.3002的價位持有多頭100,000份單位合約(100K)的EUR/ USD。
你的經紀商將賺取1個點的收入。
這種買賣報價的改變也是為什麼STP經紀商會是浮動點差的原因。如果它們的報價商的價差擴
大,他們也會別無選擇的擴大價差。雖然有部分STP經紀商提供固定點差,但大多數是浮動點
差。
ECN經紀商(Electronic Communication Network Broker)
真正的ECN經紀商,是讓客戶的交易訂單和其他ECN參與者的訂單相互影響。參與者可以是
銀行、其他交易者、對沖基金以及其他的交易商。從本質上來講,參與者對彼此的交易都獲
得最佳的買入價和賣出價。
ECN經紀商也允許他們的客戶進入到“市場的深度”,“市場的深度”可以顯示其他參與者的買入
和賣出訂單。由於是天然的ECN,他們很難做一個固定的標記,因此,ECN交易商通常會通
過佣金獲得一定的成本補償。

資料來源

ECN平台所需的建構和維護所費不貲,這也是為何有些號稱 ECN或STP平台的經紀商,其實

不是真的,靠著『加點』,無形中交易成本仍是不低的。

LMAX Exchange – FX trading

【2013年第三季度全球外匯經紀商交易量排名】

匯亨發布了2013年第三季度零售外匯行業報告,我們摘選其中讀者較為感興趣的經紀商交易

量內容分享如下。

通過我們針對全球外匯經紀商的調查數據顯示,今年第三季度,福匯以日均168億美元的交易

量繼續蟬聯爲全球最大的外匯經紀商(不包含日本),其次是盛寶銀行以123億美元的日均交

易量位列第二,第三是Alpari的121億美元。

北美方面,以交易量來計算,今年第三季度排名前三名分別是福匯、嘉盛集團、OANDA。

歐洲方面,排名前三名分別是盛寶銀行、Alpari、IG 集團。

瑞士方面,MIG以28億美元的日均交易量位列瑞士經紀商第一,其次為Dukascopy和

SwissQuote。

澳大利亞方面,Pepperstone(激石)以日均33億美元的交易量位列澳洲第一,並與CMC

Markets並列為全球第十一大外匯經紀商(不含日本)。 Axi Trader以日均30億美元的交易量位

列澳洲第二。

上市經紀商方面,以交易量計算來看,排名前五名的分別是:福匯、IG集團、嘉盛集團、盈

透證券和Plus500。

LMAX Exchange – FX trading資料來源:FXSHELL

【美國券商比較 TD Ameritrade Vs. Firstrade】 【推薦利潤分享 20 USD/Bonus】

美國券商比較 TD Ameritrade Vs. Firstrade

【帳戶保障、開戶優惠、交易成本、免手續費 ETF、標的數量比較篇】

1.合法登記 帳戶保障 

比較 一家合法且登記有案的券商才值得被投資人考慮。美國券商的合法性可以由美國金融業

監管局(FINRA)的官網來查詢。除了查出其商業歷史和營運狀態之外,至少要確定券商是

SEC、FINRA、SIPC 的登記成員。 美國政府規定證券公司要為顧客購買帳戶安全保險,法定

承保公司為美國證劵投資人保護公司(SIPC)。除了基本保障之外,券商也會額外為帳戶加購保

險,加強客戶對其信心。下表整理出兩家券商的登記成員與提供的帳戶基本保障:

註: 以往 FDIC 的存款保險限額為每人10萬美元,之後於 2008年10月美國次貸危機時,為了

確保存款人的金額可以得到足夠的保障,經由美國布希總統所簽署的 Emergency Economic

Stabilization Act (經濟穩定緊急法案) 而將 FDIC 保額暫時提升到每人25萬美元。此金融救援方

案當時的有效期是到2009年底為止。到了2009年5月,美國國會決定把每人25萬美元的保障額

度延展到2013年底。以 TD Ameritrade 的情況來說,由於它有兩家銀行(TD Bank, N.A., TD Bank

 USA, N.A.), 與客服查詢後得知,當帳戶金額大於25萬美元時,剩下的金額則會受到另一個

銀行戶頭的 FDIC 保障 (另一個25萬元的保額)。因此,於2013年以前,TD Ameritrade 的 IDA 存

款戶最多可有50萬美元的保障。 不論在 TD Ameritrade 使用的是哪種戶頭類別,持有的證券都

有受到 SIPC 的保障。股票,共同基金和 ETF 都屬於 SIPC 的保障範圍。除了基本50萬美元的

 SIPC保額之外,兩家券商都還有從倫敦多家保險公司提供額外的SIPC保障,詳細保額內容可

參考各券商的網站。建議投資朋友於開戶之前,自行查證美國券商的合法登記最新狀態,和

帳戶保障額度,如此確保自己的權益。

2.開戶優惠 比較

TD Ameritrade優惠廣告

Firstrade 2013 年的優惠廣告

下表更新這一期兩家券商的開戶優惠:

優惠比較 從今年二月開始,Firstrade 的特惠活動有做了些調整:

1. 免費交易的優惠的門檻 (提高),原先的 $2000 元開戶後注資金額,提高到 $5000。 

2. 免費交易的筆數 (下降),從原先的 250 筆,降為 100 筆。

至於TD Ameritrade 的優惠部分仍然維持與去年下半年一致不變。

從這次兩家的券商優惠比較可得出,原先持平的免費交易優惠門檻,跟以往比起已經不在相

同。這次由於 Firstrade 優惠的調整,反而突顯出 TD Ameritrade 有相對較低門檻可以獲得免費

交易的優勢。除此之外,TD Ameritrade 的優惠還包含著現金回饋,還有免費交易筆數也較

 Firstrade 多出五倍之餘,不僅對金額充裕,有大交易量需求的投資者有不小的吸引力,也較

適合初次開戶,資金會介於 $2000 ~ $5000 的投資朋友。 對初次開戶的投資朋友而言,通常會

對免費交易的優惠門檻較關心。免費交易筆數的多寡,則與各人的投資操作方式和下單次數

而異,大家可以參考各券商免費交易筆數和可承作的優惠天數是否適用自身操作模式,才能

得出較客觀的評價。

 注資匯款費用補貼

除了上述的開戶優惠之外 Firstrade 還會提供「匯款費用補貼」。只要匯入 $10,000 以上的金額,就可以申請補貼。上限為$25。

資產轉移轉帳補貼 

如需要承作資產轉移 (資產於券商中做轉移),TD Ameritrade 則會補貼你轉帳所被收取的費

用,只要提供原券商的帳戶表即可。這使得投資朋友能夠以「0成本」更換至/新申請 TD

 Ameritrade 券商帳戶,是為已經有其他券商戶頭,但有考慮或需要轉換券商的投資朋友提供另

一種戶頭轉移的優惠。

優惠期間的定義 

有網友陸陸續續問到免費交易的優惠是什麼時候開始算起和截止?是開戶後還是轉帳後開

始?優惠也是到截止日期後終止嗎?這邊特別補助說明: 基本上從上表,以 TD Ameritrade 為

範例的話:

1.免費交易的優惠是當資金匯入後開始,為期60天。 

2.從轉帳那天算起,60天後免費交易的優惠就會終止。 

3.開戶優惠截止日期 是指最後一天開戶還能享有這期優惠的截止日期。 推薦邀請特惠活動 如

果開戶是經由推薦邀請的話,新開戶的投資人將享有上面表格所列出的開戶優惠。 被邀請的

投資人成功開戶後,推薦者也會藉由此特惠活動獲得一些優惠。如果有很多親朋好友需要開

戶的話,這將會是一個互惠的好方法。 投資朋友如需要這兩個美國券商任一的推薦邀請,歡

迎留言或email與我,並提供你的英文姓名、email及想開戶的美國券商以便傳送推薦信。

投資成本 比較

在「股海勝經 No.1 財經部落格主的指數化投資法」閱讀心得裡有簡單介紹了 ETF 及免交易手

續費基金(NTF Fund)的持續性費用和個別的投資適用性。這裡則會比較於兩家券商申購股票、

ETF、基金的交易成本。

從上表可以得到以下的結論:

整體來說,Firstrade 於一般股票、ETF、免佣基金的單次交易的成本比較低。但如果是單純的

指數化投資,可以善用兩家美國券商提供的免手續費ETF。

兩家券商都有對短線操作的投資人酌收額外費用,交易時要特別注意。

兩家券商都不再對有佣基金收取手續費。但投資有佣基金本身就有3-5%的前置或贖回的內扣

佣金,這是基金公司酌收的費用,費用高低會因各基金而定。

兩家券商都無最低基本存款的需求來維持帳戶,但是有要求至少24個月內須交易一筆非免佣

金商品,否則會有帳戶靜止費。

也為停泊於帳戶裡的現金提供利息。 免手續費 ETF 比較 免手續費 ETF 給予投資人最大的好

處在於能更進一步降低交易成本,長期下來投資成本最為低廉 (也因為 ETF 本身的持續性費用

比也較基金低)。每次交易免手續費的優惠,也打破了以往 ETF 比較適合大金額投資的限制

 (大金額交易可以降低單次交易成本),提供了給小金額投資者更多的方便性。

目前 TD Ameritrade (2010 10月開始) 與 Firstrade (2011 4月開始) 都有提供免手續費ETF。

TD Ameritrade 100 Commission-Free ETF 03TD Ameritrade 與其它美國券商最不同的是,它提供了

數量最多的免手續費 ETF (Commission-free ETF ) ,到目前為止,總共有101支ETF可供選擇。

其中包括了指數型投資者熟悉的 Vanguard 、 iShares 、 State Street 等資產管理業者所發行的

 ETF。完整的免手續費 ETF 名單和 PDF 檔可以從 TD Ameritrade 官網查閱。 下表擷取 TD

 Ameritrade 官網,比較了幾家有提供免手續費 ETF 的美國券商。以數量和種類來看,TD

 Ameritrade 確實在此優惠提供上占有一席之地。

資料來源:http://www.tdameritrade.com/trade/etftrading.html 

TD Ameritrade 除了提供100+筆免手續費 ETF ,它還有不少免費的工具和第三方投資報告可使

用。如需更進一步的了解,可以參考另一文比較篇。美國券商 Firstrade 也開始提供免手續費

ETF,總共有十隻。品牌上的選擇包含了 Vanguard (6隻)、iShares (3隻) 和 PowerShares (1隻)。

詳細介紹可參考 Firstrade 官網。 好奇的投資朋友可能會問,究竟 Firstrade 和 TD Ameritrade 提

供的免手續費ETF差別在哪裡? 比較兩表之後你會發現,TD Ameritrade 的 101 隻免手續費ETF

已包含了 Firstrade 提供的那十隻。這說明了 Firstrade 的用戶可以開始享受以往只看的到卻吃不

到的免手續費ETF。但對既有 TD Ameritrade 的客戶來說並無太大吸引力。 不過 Firstrade 另一

個優勢在於對短線操作免手續費ETF的用戶收取較少的短期交易費用 (請參照前段投資成本比

較表格)。 Firstrade 那十隻免手續費ETF涵蓋了美國債劵、股票、新興市場、中國概念股和商

品指數。對基本投資人來說,這些選擇可以達到基本資產配置的需求。但如果想要投資像美

國國庫抗通膨債券(TIPS)或追蹤不動產投資信託指數(REIT)、Russell 指數、原油指數、南美、

歐洲等指數,那 TD Ameritrade 的 101 隻免手續費 ETF 將可以滿足這些進階的需求。 

當越來越多美國券商踏入了這塊提供免手續費ETF的市場時,能因此獲得最大便利的,就是追

求低成本投資策略的投資人。相信不久以後的將來,良性競爭的美國券商們會提供與投資人

更多、更優質的免手續費 ETF。讓我們拭目以待。 投資標的數量 比較 在金融國際化的今天,

不論是基金或 ETF 產業,還是屬美國最發達。也因為選擇上、服務上有所競爭,投資人透過

美國券商的管道,可以享受低廉的交易成本和得到更多的投資選擇。單從基金的數量來看,

臺灣截至 2011年01月 底止,共核准 40 家總代理人、 73 家境外基金機構與 1023 檔境外基

金。這些境外基金是臺灣投資者間接投資國際的管道。基金的種類、數量則限制於發行的業

者和主管單位。 本文比較的兩個美國券商各提供超過一萬支基金,其中 TD Ameritrade 提供為

數較多的免交易手續費基金(NTF Fund),幾乎是 Firstrade 的三倍。兩家 ETF 的數量都破千,數

量則不分軒輊。

資料來源: – TD Ameritrade 的 免交易手續費基金列表。 

– Firstrade 的 免交易手續費基金列表。 

此篇對於兩家美國券商:TD Ameritrade, Firstrade 做了大略的比較。主要關注於各自提供的帳

戶保障、開戶優惠、交易成本、免手續費 ETF、標的數量等。希望有帶給大家一些參考價

值。如果有缺失,請多多指教。往後有機會再介紹券商們所提供的實用工具與服務之比較。

內文資料來源

LMAX Exchange – FX trading【海外外匯期貨交易】【美股Stock/ETF】/【美國券商開戶】/【TD Ameritrade開戶】【推薦送 20 USD/Bonus】


【海外外匯期貨交易】【美股Stock/ETF/基金】/【美國券商開戶】/【Firstrade 開戶流程步驟】【匯款資訊】


【TDA 新活動】 

活動截止日:2014/10/31 

 優惠如下:最高現金回饋2500 USD 




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美股開戶攻略:美國有哪些網絡券商?

在美股開戶攻略一中,我們介紹瞭如何選擇美股券商。在這一篇中,介紹一下主要的美國網絡券商及其網站地址。下表列出了主要的美國網絡券商,排名不分先後。

資料來源:美股评论网-专业的美股开户投资指南

IB盈透開戶】/【IB開戶說明

TD Ameritrade開戶】/【TDA開戶說明】  

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